Вверх

Валютная позиция




В Процессе совершения сделок с валютой банк получает одну валюту на другую. ...

В Процессе совершения сделок с валют ... / валютный рынок /



Валютная позиция

Валютная позицияВ Процессе совершения сделок с валютой банк получает одну валюту на другую. Соотношение требований и обязательств банка в иностранной валюте определяет его валютную позицию. Если требования и обязательства совпадают, валютная позиция считается закрытой, при несовпадении — открытой. Открытая позиция может быть двух видов: короткая и длинная. Позиция, при которой обязательства по проданной валюте превышают требо

вания, называется короткой, а если требования превышают обязательства — длинной. Например, банк вскрыл позицию, продав 1000 дол. США за 1,7998 марок Германии. В результате этой сделки банк будет иметь короткую позицию в долларах США и длинную — в марках. Открытая валютная позиция связана с возникновением валютного риска; она может привести как к дополнительным доходам, так и убыткам банков.

Банки стремятся ликвидировать валютный риск. Существуют два метода — технический" и административный. Для страхования от валютного риска первым методом банк получает валюту на условиях наличной сделки и одновременно продает ее на срок. Например, банку необходимы "рабочие" остатки на счете в швейцарских франках. Вместе с покупкой на условиях наличной сделки 100 млн швейц. фр. банк одновременно продает их на срок. При втором, административном методе вводятся лимиты на открытую валютную позицию. Прн установлении лимитов на открытую валютную позицию в течение дня учитываются среднедневные колебания курса валют за последние несколько месяцев. Исходя их этого, определяются сумма дневного лимита открытой позиции, ограничения возможных убытков и прибыли. Учитывая, что рамки изменения валютных курсов с увеличением периода возрастают, размер возможных открытых позиций с правом переноса на следующий день должен быть, как правило, меньше дневных лимитов. Следует отметить, что если позиция не закрыта в течение дня и перенесена на следующий день и имеется разрешение закрыть ее по определенному уровню (как правило, в пределах суммы разрешенных в течение дня убытков), то такая позиция не может рассматриваться как открытая, с точки зрения неучтенного риска изменения валютных курсов. Банки, как правило, часто используют такую схему.

Валютный отдел банка осуществляет постоянный контроль за позициями в различных валютах путем введения всех совершаемых валютных операций в ЭВМ. Последняя дает данные о валютных позициях — как длинных, так н коротких — в разных валютах. Если банк имеет длинные или короткие позиции в нескольких иностранных валютах, то необходимо найти какойлибо общий знаменатель, с помощью которого можно оценить результаты проведенных сделок. В банковской практике им является, как правило, доллар США.


Смотрите также:

Понятие валютного рынка. Котировка валюты, валютная позиция

Понятие валютного рынка. Котировка валюты, валютная позиция


Перестройка внешнеэкономической деятельности нашей страны требует соответствующих изменений в работе коммерческих банков во всем мног ...
Деятельность ведущих банков

Деятельность ведущих банков


Деятельность ведущих банков в Европе по валютным операциям начинается в 9 часов утра. Однако рабочий день дилера начинается, как мини ...
Арбитражные сделки

Арбитражные сделки


Арбитражные сделки совершаются с товарами, ценными бумагами, валютами. Валютный арбитраж осуществляется с целью извлечения прибыли н ...










онлайн     кредиты    наличными    заявки    подбор    ставка   

Valid XHTML 1.0 Transitional